美元指数期货的展期结构与流动性观察:跨期定价为何分化
美元指数期货的跨期定价并非铁板一块。本文从ICE DX合约的期限结构、基差与展期成本切入,梳理近月与远月分化的逻辑,并给出监控展期与流动性的方法。
美元指数期货的跨期定价并非铁板一块。本文从ICE DX合约的期限结构、基差与展期成本切入,梳理近月与远月分化的逻辑,并给出监控展期与流动性的方法。
从市场微结构角度,解析主要货币对在假期与数据稀疏时段的流动性变化、点差扩大与滑点风险,帮助交易者区分事件驱动波动与流动性缺口波动。
假期与数据稀疏时段,主要货币对的点差与滑点风险如何变化?本文从市场微结构角度,解析EURUSD、USDJPY、GBPUSD与美元指数在不同流动性池中的执行特征,帮助交易者区分事件驱动波动与流动性缺口波动。